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香港商報

中銀監擬設新指標管理流動性
2017年 12月 07日 02:52    香港商报
 

  中銀監擬設新指標管理流動性

   【香港商報訊】為加強中國銀行業流動性風險管理,維護銀行體系安全穩健運行,中國銀監會6日就《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂徵求意見稿)》向社會公開徵求意見,新增加淨穩定資金比例、優質流動性資產充足率、流動性匹配率三項指標。

  流動性風險易傳染

  流動性風險管理是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分。近年來,隨著利率市場化、金融創新不斷深化,不同類型銀行在業務類型、複雜程度、資產負債結構等方面差異逐步顯現,同業關聯度上升使得金融市場波動對銀行流動性的影響更加顯著,流動性風險也更易在銀行體系中傳染。

  中銀監相關負責人表示,中國現行相關管理辦法對資產規模在2000億元人民幣以下的中小銀行缺乏有效監管指標。此外,巴塞爾委員會於2014年推出了新版淨穩定資金比例(NSFR)國際標準。因此,有必要結合中國商業銀行業務特點,借鑒國際監管改革成果,對流動性風險監管制度進行修訂。

  新增淨穩定資金比

  據介紹,本次修訂的重要內容之一是新引入三大量化指標。其中,淨穩定資金比例衡量銀行長期穩定資金支持業務發展的程度,適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行。優質流動性資產充足率是對流動性覆蓋率的簡化,衡量銀行持有的優質流動性資產能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口,適用於資產規模在2000億元以下的商業銀行。流動性匹配率則衡量銀行主要資產與負債的期限配置結構,適用於全部商業銀行。

  淨穩定資金比例,等於可用的穩定資金除以所需的穩定資金,監管要求為不低於100%。該指標值越高,說明銀行穩定資金來源越充足,應對中長期結構性問題的能力越強;優質流動性資產充足率,等於優質流動性資產除以短期現金淨流出,監管要求為不低於100%。該指標值越高,說明銀行抵禦流動性風險的能力越強。流動性匹配率,等於加權資金來源除以加權資金運用,監管要求為不低於100%。該指標值越低,說明銀行以短期資金支持長期資產的問題越大,期限匹配程度越差。

  此外,官方還計劃進一步完善流動性風險監測體系,對部分監測指標的計算方法進行合理優化,強調其在風險管理和監管方面的運用;與此同時,細化流動性風險管理相關要求,如日間流動性風險管理、融資管理等。

  這位負責人表示,上述新增指標將與現有流動性比例、流動性覆蓋率一起成為對商業銀行具有約束力的審慎監管指標,修訂後的流動性辦法於2018年3月1日起生效。但為避免新規對銀行經營及金融市場產生較大影響,官方將根據新監管指標的不同特點,合理設置過渡期。

   

 
(來源: 香港商报) 編輯: 程向明